Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space. - Université Côte d'Azur
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2012

Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space.

Résumé

This paper describes an algorithm of interest. This is a preliminary version and we intend on writing a better descripition of it and getting bounds for its complexity.

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
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Sylvain Rubenthaler  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : vendredi 1 mars 2013-12:04:42

Dernière modification le : vendredi 22 novembre 2024-16:52:03

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Dates et versions

hal-00737040 , version 1 (01-10-2012)
hal-00737040 , version 2 (01-03-2013)
hal-00737040 , version 3 (05-11-2014)
hal-00737040 , version 4 (18-10-2016)

Identifiants

Citer

Christophe Andrieu, Nicolas Chopin, Arnaud Doucet, Sylvain Rubenthaler. Perfect simulation for the Feynman-Kac law on the path space.. 2012. ⟨hal-00737040v2⟩

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